第219章 花旗期权的异动(1/3)

上午十点四十五分。远星资本二十七层交易室。 "该死……"林涛用力拍了一下桌面，鼠标被他滑得咯咯作响。 在经历了开盘头半个小时史诗般的逼空狂潮后，其他金融股的平仓已经推进大半，唯独在林涛面前的四号屏幕上，红绿交错的数字正在呈现出一种病态的卡顿。 "大摩和高盛的单子全吃进去了，滑点在可控范围内。那些保险公司流动性情有可原。" 林涛快速切换着路由通道，眉头紧锁。 "但花旗（C）的通道堵死了。我们的市价单被退回来三次，限价单挂上去不到半秒就被击穿！" 伊莎贝拉抬起头："通道承载上限了？换德银试试？" "不是通道的问题。"坐在角落的马特声音冰冷地切入。他直接将花旗的期权深度图甩到了中央主屏幕上。 屏幕上，花旗看跌期权（Put）的买方盘口原本已经被做市商的对冲引擎填满，但现在，上面正像瀑布一样倾泻着天量的卖单。 不是几十手、几百手地试探，而是几万手的市价抛单，像一辆失控的泥头车，正闭着眼睛把整车带血的筹码往买一上倾倒。 "有人在跟我们抢逃生门。" 马特盯着暴跌的隐含波动率（IV），"而且吃相极度难看。对方也根本不在乎滑点，只要能卖出去，什么价格都接受。" "被我们带节奏了？" 林涛烦躁地咬着牙，眼睁睁看着自己设定的平仓均价被这股突如其来的洪流一路往下砸，"看到我们平仓，以为大资金在撤退，跟风砸盘？" "体量不对。" 本·卡恩站起身，眯着眼睛凑近屏幕，"如果是跟风的短线客，平掉近月的投机仓位就够了。但你看这儿——" 本·卡恩的手指点在屏幕右侧的合约链上。 "十二月到期。明年一月到期。连最深度的远期LEAPS（长期期权）都在被不计成本地砸。对方不是在止盈，是在清空整个花旗的空头底仓。" 交易室里短暂地安静了两秒。 在今天这种全场暴涨、做市商闭着眼睛收期权的日子里，出现大额平仓不奇怪。但这种连远期避险底仓都按市价砸穿地板的玩法，违背了华尔街最基础的交易常识。
本章还未完，请点击下一页继续阅读>>>