第270章 楚杰的狩猎场(1/3)

启明资本交易室里，几块主屏同时亮着。 欧洲天然气。 欧元兑美元。 德国电力期货。 布伦特原油。 TTF天然气主力合约。 还有一张波动率曲面图。 楚杰坐在中间，手边放着一杯冰美式。 YS收购完成后，启明资本海外资产规模进一步扩大。 陈启把系统的内容发送给他了，让他们自己选择怎么做。 【未来三个月，欧洲TTF天然气基准价格将出现一次超过30%的剧烈波动。】 【波动源：地缘扰动加库存周期拐点。】 【方向：先跌后涨。】 楚杰盯着这几行字看。 “先跌后涨，不代表一路走。” 他把交易小组叫到一起。 “第一组，主合约空头。” “目标吃高位回落那段。” “第二组，盯库存和管道消息。” “价格接近预设区间后，准备反手做多。” “第三组，做期权。” “跨式组合。” “不用赌方向，赌波动率放大。” 小孙站在白板前，把三组策略写下来。 “楚哥，仓位上限？” “总风险敞口不超过海外盘资金的12%。” “单日回撤线2.5%。” “触线自动降仓。” 一名新交易员问。 “如果价格不跌，直接涨呢？” 楚杰看向他。 “那第一组止损。” “第二组提前接。” “第三组赚钱。” 交易开始第一周，TTF天然气从高位慢慢回落。 欧洲媒体给出的理由很充分。 暖冬预期。 库存充足。 工业需求疲软。 小孙每天收盘后都把盈亏表发到楚杰桌上。 第一组空头仓位浮盈扩大。 第二组按兵不动。 第三组期权组合在吃时间损耗。 小孙看着报表。 “楚哥，这跌得很顺利。” 楚杰没有抬头。 “这个时候别高兴。” “市场最喜欢在人高兴的时候收钱。” 第二周，价格继续下。 几个欧洲能源交易群开始出现同样观点。 天然气高价时代结束。 冬季风险解除。 产业需求不足。 楚杰看着这些观点，反而把第一组仓位减了一部分。 小孙不解。 “不是还没到目标位吗？” “人多的地方，钱不好捡的。” 楚杰把盘口调出来。 “空头太舒服了。” “舒服就该收一半。” 第三周周一。 TTF天然气触及楚杰预设低位区间。 第一组开始大规模平空。 第二组小仓位
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